고려하여 내려집니다.
결론
기업 및 금융 투자자는 투자에서 수익을 얻기를 원하는 반면, 일부 투자자는 변동성의 위험을 피하려고 노력하고, 다른 투자자에게는 변동성을 기회로 인식합니다. 따라서 투자자의 관점은 다르지만 변동성의 개념은 모든 유형의 투자자에게 동일합니다. 특히 시장 방향에 큰 영향을 미치는 투자 결정은 변동성을 고려하여 내려집니다.
이러한 이유로 금융 문헌에서 변동성 모델의 중요성이 높아지고 있습니다. 어떤 변동성 모델이 어떤 투자 도구 및 시계열에 더 적합한지 조사하는 것 외에도 시장과 투자자가 새로운 모델에 대한 문헌에 참여하는 것이 중요합니다.
ARCH와 GARCH 모델은 비대칭적인 반응을 보이는 금융자산의 변동성을 예측하기에는 부족하다는 사실이 EGARCH, TGARCH와 같은 모델의 출현을 가져왔다. EGARCH와 TGARCH 모델은 음의 충격과 양의 충격이 변동성에 미치는 영향을 측정하는 데 효과적인 것으로 알려져 있습니다. 반면 GARCH와 GARCH 모델에는 차이가 있습니다. EGARCH 모델에서 레버 효과는 기하급수적인 반면, TGARCH 모델에서는 레버 효과가 2차적입니다[ 22 , 27 ].
따라서 본 연구에서는 ARCH, GARCH 모델 외에 비트코인 수익에 EGARCH 모델도 적용하였다. 변동성 모델 중 가장 적합한 모델의 선택은 Akaike 정보 기준에 따라 결정되었으며 비트코인 수익률에 대한 가장 일반적인 모델은 GARCH(1,1) 모델이라는 사실에 도달했습니다. GARCH(1,1) 다음에는 각각 GARCH(1,3) 및 EGARCH(1,1)가 옵니다.
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